Standardizovaný moment
Z Multimediaexpo.cz
Standardizovaný moment je v matematické statistice jednou z charakterstik pravděpodobnostního rozdělení.
Je variantou centrálního momentu, nezávislou na škále.
Definice
K-tý standardizovaný moment je definován vzorcem
- <math>\mu_{k,st} = \frac{\mu_k}{\sigma^k}</math>,
kde <math>\mu_k</math> je k-tý centrální moment a <math>\sigma</math> je směrodatná odchylka.
První standardizovaný moment je vždy roven nule, druhý standardizovaný moment je roven vždy jedné.
Třetí a čtvrtý standardizovaný moment se nazývají šikmost a špičatost.
Vlastnosti
Standardizovaný moment je invariantní k posunu a násobení konstantou:
- <math> \mu_{k,st}\left(X+c\right) = \mu_{k,st}(cX) = \mu_{k,st}(X) </math>
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |